Formuła średniej ruchomej (spis treści)

  • Formuła
  • Przykłady

Co to jest formuła średniej ruchomej?

Termin „średnia ruchoma” odnosi się do techniki analizy technicznej, która wygładza fluktuacje zaobserwowane w danych w celu uzyskania wglądu w każdy dostępny trend lub wzór w danych. Wzorzec danych jest następnie wykorzystywany jako wskaźnik do oszacowania przyszłości. Średnia ruchoma może być przede wszystkim trzech rodzajów:

  1. Prosta średnia ruchoma
  2. Ważona średnia ruchoma
  3. Wykładnicza średnia ruchoma

Wzór na prostą średnią ruchomą w dowolnym momencie można uzyskać po prostu obliczając średnią z określonej liczby okresów do tego momentu w czasie. Na przykład 5-dniowa prosta średnia ruchoma ceny akcji oznacza średnią cenę akcji z ostatnich pięciu dni. Matematycznie jest reprezentowany jako

Simple Moving Average = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n

gdzie A i jest punktem danych w i- tym okresie

Wzór na ważoną średnią ruchomą wykorzystuje inny współczynnik wagi dla punktów danych z różnych okresów. Zazwyczaj waga maleje z każdym punktem danych z poprzednich okresów. Matematycznie jest reprezentowany jako

Weightage Moving Average = (A 1 *W 1 + A 2 *W 2 + …… + A n *W n )

gdzie Ai i Wi są odpowiednio punktem danych w i- tym okresie i jego wagą

Wzór na wykładniczą średnią ruchomą przypisuje większy ciężar bieżącemu punktowi danych przy użyciu mnożnika. Matematycznie jest reprezentowany jako

Exponential Moving Average = (C – P) * (2 / (n + 1)) + P

gdzie C i P są odpowiednio bieżącym punktem danych i wykładniczą średnią ruchomą z poprzedniego okresu (prosta średnia używana dla pierwszego okresu)

Przykłady formuły średniej ruchomej (z szablonem Excel)

Weźmy przykład, aby lepiej zrozumieć obliczanie Formuły średniej kroczącej.

Możesz pobrać ten szablon Excel z ruchomą średnią formułą tutaj - Szablon Excel z ruchomą średnią formułą

Wzór średniej ruchomej - przykład nr 1

Weźmy przykład ceny akcji spółki, aby wyjaśnić pojęcie średniej ruchomej. Ceny akcji z ostatnich 12 dni są następujące:

Przewiduj cenę akcji na 13 dzień, używając 4-dniowej prostej średniej ruchomej.

Rozwiązanie:

Średnia ruchoma jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

Prosta średnia ruchoma = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n

W oparciu o 4-dniową prostą średnią ruchomą oczekuje się, że 13- go dnia cena akcji wyniesie 31, 68 USD.

Formuła średniej ruchomej - przykład 2

Weźmy powyższy przykład, aby przewidzieć cenę akcji w 13. dniu, stosując średnią ważoną z 4 dni, tak aby ostatnie do ostatnich ważenia wynosiły 0, 50, 0, 30, 0, 15 i 0, 05.

Rozwiązanie:

Średnia ruchoma jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

Średnia ruchoma wagi = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )

Na podstawie 4-dniowej średniej ruchomej cena akcji powinna wynieść 31, 73 USD 13 dnia.

Formuła średniej ruchomej - przykład 3

Weźmy powyższy przykład, aby przewidzieć cenę akcji na 13 dzień, stosując 4-dniową wykładniczą średnią ruchomą.

Mnożnik = 2 / (4 + 1) = 0, 4

Rozwiązanie:

Średnia ruchoma jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

Wykładnicza średnia ruchoma = (C - P) * 2 / (n + 1) + P

W oparciu o 4-dniową wykładniczą średnią ruchomą, oczekuje się, że cena akcji wyniesie 31, 50 USD 13 dnia.

Wyjaśnienie

Wzór na prostą średnią ruchomą można uzyskać, wykonując następujące kroki:

Krok 1: Najpierw wybierz liczbę okresów dla średniej ruchomej, takich jak 2-dniowa średnia ruchoma, 5-dniowa średnia ruchoma itp.

Krok 2: Następnie wystarczy dodać wybraną liczbę kolejnych punktów danych i podzielić przez liczbę okresów. Powtórz ćwiczenie, aby uzyskać zestaw średnich.

Prosta średnia ruchoma = (A 1 + A 2 + …… + A n ) / n

Wzór na ważoną średnią ruchomą można uzyskać, wykonując następujące kroki:

Krok 1: Po pierwsze, zdecyduj o wadze, która zostanie przypisana do punktu danych każdego okresu.

Krok 2: Następnie dodaj produkty punktów danych i ich odpowiednią wagę. Powtórz ćwiczenie, aby uzyskać zestaw średnich.

Średnia ruchoma wagi = (A 1 * W 1 + A 2 * W 2 + …… + A n * W n )

Wzór na wykładniczą średnią ruchomą można uzyskać, wykonując następujące kroki:

Krok 1: Po pierwsze, zdecyduj o liczbie okresów dla średniej ruchomej. Następnie oblicz mnożnik na podstawie liczby okresów, tj. 2 / (n + 1).

Krok 2: Następnie odejmij wykładniczą średnią ruchomą z poprzedniego okresu od bieżącego punktu danych, a następnie pomnożoną przez współczynnik. Następnie dodaj wykładniczą średnią ruchomą z poprzedniego okresu. Powtórz ćwiczenie, aby uzyskać zestaw średnich.

Wykładnicza średnia ruchoma = (C - P) * 2 / (n + 1) + P

Trafność i zastosowanie formuły średniej ruchomej

Bardzo ważne jest zrozumienie koncepcji średnich kroczących, ponieważ zapewnia ona ważne sygnały handlowe. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że bezpieczeństwo wykazuje tendencję wzrostową i odwrotnie. Ponadto, zwyżkowy crossover wskazuje na wzrost pędu, który pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przekracza długoterminową średnią ruchomą. Z drugiej strony, niedźwiedzi crossover wskazuje na pęd, który pojawia się, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina się poniżej długoterminowej średniej kroczącej. Wszystkie te wskaźniki są wykorzystywane do przewidywania przepływu papierów wartościowych w przyszłości.

Polecane artykuły

Jest to przewodnik po formule średniej ruchomej. Tutaj omawiamy sposób obliczania formuły średniej kroczącej wraz z praktycznymi przykładami. Zapewniamy również szablon Excel do pobrania. Możesz także przejrzeć następujące artykuły, aby dowiedzieć się więcej -

  1. Formuła zwrotu portfela
  2. Jak obliczyć formułę względnego odchylenia standardowego
  3. Przykład formuły kowariancji
  4. Obliczanie względnego odchylenia standardowego

Kategoria:

Rozwój przedsiębiorczości