Wzór korelacji (spis treści)

  • Wzór korelacji
  • Przykłady formuły korelacji (z szablonem Excel)
  • Kalkulator formuły korelacji

Wzór korelacji

Korelacja jest szeroko stosowana w pomiarze portfela i pomiarze ryzyka. Korelacja mierzy relację między dwiema niezależnymi zmiennymi i może być zdefiniowana jako stopień zależności między dwoma akcjami w portfelu poprzez analizę korelacji. Miara korelacji znana jest jako współczynnik korelacji i jest główną miarą ryzyka. Analiza korelacji pozwala nam mieć pojęcie o stopniu i kierunku zależności między dwiema badanymi zmiennymi.

Wzór na korelację jest równy kowariancji zwrotu aktywów 1 i kowariancji zwrotu aktywów 2 / standardowi

Odchylenie aktywów 1 i standardowe odchylenie aktywów 2.

  • ρ xy = Korelacja między dwiema zmiennymi
  • Cov (r x, r y ) = kowariancja zwrotu X i kowariancja zwrotu Y
  • σ x = odchylenie standardowe X
    • σ y = odchylenie standardowe Y

Korelacja opiera się na relacji przyczyna skutku i istnieją trzy rodzaje korelacji w badaniu, które są szeroko stosowane i praktykowane.

  • Korelacja dodatnia - istnieje dodatnia korelacja między dwiema zmiennymi, gdy mówi się, że poruszają się w tym samym kierunku. Przykładowy wzrost i waga.
  • Korelacja ujemna - Mówi się, że istnieje ujemna korelacja między dwiema zmiennymi, gdy zmienna zmienia się w przeciwnym kierunku. Przykład prawa popytu, ilości i podaży.
  • Brak korelacji - nie ma korelacji między dwiema zmiennymi, gdy nie występuje ruch bezpośredniej zależności między dwiema zmiennymi. Oznacza to, że nie mają ze sobą żadnego związku w ruchu.

Przykłady formuły korelacji (z szablonem Excel)

Weźmy przykład, aby lepiej zrozumieć sposób obliczania wzoru korelacji.

Możesz pobrać ten szablon korelacji tutaj - Szablon korelacji

Wzór korelacji - przykład nr 1

Zarządzający funduszem chce obliczyć współczynnik korelacji między dwoma akcjami w portfelu aktywów dłużnych nieruchomości.

Rozwiązanie:

Korelacja jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacja = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korelacja = 0, 12

Wzór korelacji - przykład nr 2

Student chce obliczyć współczynnik korelacji między dwoma akcjami w portfelu.

Rozwiązanie:

Korelacja jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacja = -1 / (4 * 2)
  • Korelacja = -0, 13

Wzór korelacji - przykład nr 3

Fundusz VC ocenia swój portfel i chce obliczyć współczynnik korelacji między dwoma akcjami w portfelu.

Rozwiązanie:

Korelacja jest obliczana przy użyciu poniższego wzoru

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korelacja = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korelacja = 34, 01

Wyjaśnienie

Korelacja jest stosowana do pomiaru odchylenia standardowego.

  • Współczynnik 1 oznacza doskonałą pozytywną zależność - gdy jedna zmienna rośnie, druga rośnie proporcjonalnie.
  • Współczynnik -1 oznacza idealną zależność ujemną - gdy jedna zmienna rośnie, druga zmniejsza się proporcjonalnie.
  • Współczynnik 0 oznacza brak związku między dwiema zmiennymi - punkty danych są rozproszone po całym wykresie.

Trafność i zastosowania korelacji

  • Korelacja umożliwia badaczowi wykrycie nieetycznie występujących zmiennych w celu przetestowania eksperymentalnego
  • Korelacja jest bardzo ważna w dziedzinie psychologii i edukacji jako miara związku między wynikami testów a innymi miarami wydajności.
  • Wzór korelacji jest ważną formułą, która informuje użytkownika o sile i kierunku liniowej zależności między zmienną x i zmienną y. Im większa jest wartość bezwzględna, tym silniejszy jest związek.
  • Badacze powinni unikać wnioskowania o związku przyczynowym na podstawie korelacji, a korelacja nie jest odpowiednia do analiz zgodności. Badania korelacyjne odegrały i nadal będą odgrywać ważną rolę w badaniach ilościowych w zakresie eksploracji charakteru relacji między zbiorem zmiennych.

Kalkulator formuły korelacji

Możesz użyć następującego kalkulatora korelacji

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Polecane artykuły

To był przewodnik po formule korelacji. Tutaj omawiamy sposób obliczania korelacji wraz z praktycznymi przykładami. Oferujemy również kalkulator korelacji z szablonem Excel do pobrania. Możesz także przejrzeć następujące artykuły, aby dowiedzieć się więcej -

  1. Przewodnik Formuła wariancji portfela
  2. Jak obliczyć współczynnik PEG?
  3. Kalkulator Formuły Dni Dłużnika
  4. Najlepsze przykłady formuły wartości kapitału własnego

Kategoria:

Rozwój przedsiębiorczości