Różnica między odchyleniem a odchyleniem standardowym
Odchylenie od odchylenia standardowego są najczęściej stosowanymi statystycznymi pojęciami matematycznymi, ale pełnią one również istotną rolę w całej dziedzinie finansów, która obejmuje dziedziny ekonomii, rachunkowości i inwestycji.
Rozproszenie kolejnego żargonu statystycznego, który wskazuje zakres, w jakim próbki lub obserwacje odbiegają od miary (która musi być odpowiednia) tendencji centralnej. Miary rozproszenia dzielą się na 2 kategorie, które są
- Względna miara dyspersji i
- Bezwzględna miara dyspersji.
Wariancja vs. odchylenie standardowe to 2 rodzaje absolutnej miary zmienności; który opisuje, w jaki sposób próbki lub obserwacje są rozłożone wokół średniej lub średniej. Odchylenie można interpretować jako średnią kwadratów odchyleń.
W przeciwieństwie do wariancji, odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym wartości (liczbowej), który należy uzyskać podczas obliczania wariancji. Większość ludzi kontrastuje te 2 pojęcia matematyczne i omówimy to samo.
Bezpośrednie porównanie wariancji z odchyleniem standardowym (infografiki)
Poniżej znajduje się 7 najważniejszych różnic między odchyleniem a odchyleniem standardowym 
Kluczowe różnice między odchyleniem a odchyleniem standardowym
Obie wariancje vs odchylenie standardowe są popularnymi wyborami na rynku; omówmy niektóre z głównych różnic między odchyleniem a odchyleniem standardowym
- Wariancja to wartość liczbowa, która będzie opisywać zmienność osobników lub obserwacje na podstawie średniej arytmetycznej średniej. Z drugiej strony Odchylenie standardowe jest kolejną miarą rozproszenia osób lub obserwacji w ramach danego zestawu danych.
- Wariancja, jak wspomniano wcześniej, będzie mierzyć, jak daleko są osoby lub obserwacje w grupie lub próbce. Z drugiej strony odchylenie standardowe będzie mierzyć, jak bardzo osoby lub obserwacje danego zestawu danych różnią się od jego średniej arytmetycznej lub średniej.
- Odchylenie może być oznaczone lub oznaczone przez sigma-kwadrat (σ 2 ), podczas gdy odchylenie standardowe może być oznaczone lub oznaczone jako sigma (tj. Σ).
- Odchylenie, jak wspomniano wcześniej, jest niczym innym jak średnią lub średnią kwadratowych odchyleń. Z drugiej strony odchylenie standardowe będzie średnią lub średnią kwadratową odchyleniem.
- Odchylenie jest zawsze wyrażane w jednostkach kwadratowych i które są na ogół większe lub mówią większe niż wartości obserwacji lub osób w danym zbiorze danych. W przeciwieństwie do wariancji odchylenie standardowe, które można wyrazić w tych samych jednostkach, co wartości obserwacji lub osób w danym zbiorze danych.
Tabela porównawcza odchyleń a odchyleń standardowych
Poniżej znajduje się 7 najwyższe porównanie wariancji z odchyleniem standardowym
| Porównanie podstaw pomiędzy wariancją a odchyleniem standardowym |
Zmienność |
Odchylenie standardowe |
| Podstawowa definicja | Odchylenie można zdefiniować jako wartość liczbową, która jest niczym innym jak zmiennością wszystkich obserwacji od jego średniej arytmetycznej lub średniej arytmetycznej. | Odchylenie standardowe można zdefiniować jako miarę dyspersji wartości liczbowych w danym zestawie danych od ich średniej lub średniej. |
| Symbol / etykieta
(ogólnie) | Odchylenie można oznaczyć jako Sigma 2 (σ 2 ) | Odchylenie standardowe można oznaczyć jako Sigma (σ) |
| Przydatność | Odchylenie może pomóc w określeniu wielkości rozprzestrzeniania się danych. | Jeśli ktoś chce zmierzyć bezwzględną miarę zmienności dyspersji, to odchylenie standardowe jest właściwym wyborem. |
| Co to oznacza | Jak daleko są rozproszone jednostki lub obserwacje w grupie. | Ile obserwacji lub osób w zestawie danych, który różni się od jego średniej lub średniej. |
| Jednostki wyrażone w | Odchylenie jest zawsze wyrażone w jednostkach kwadratowych. | Jednostka odchylenia standardowego jest taka sama jak obserwacje. |
| Najczęściej używane? | Podejmując decyzję o alokacji aktywów przed zainwestowaniem dowolnego z funduszy. | Odchylenie standardowe może być użyte do pomiaru rynku akcji lub zmienności akcji zarówno w ujęciu dziennym, tygodniowym, jak i miesięcznym. |
| Metodologia obliczeń | Odchylenie można obliczyć, przyjmując średnią lub średnią kwadratowego odchylenia każdej obserwacji w zestawie danych od jego średniej arytmetycznej lub średniej, | Wystarczy wziąć pierwiastek kwadratowy z wariancji. |
Wniosek
Zarówno wariancja vs. odchylenie standardowe są szeroko rozpowszechnionymi pojęciami matematycznymi stosowanymi w dziedzinie statystyki i teorii prawdopodobieństwa jako miary wariancji lub spreadu. Rozbieżność, o której mówiliśmy, jest absolutną miarą dyspersji tego, jak daleko obserwacje lub wartości są faktycznie rozłożone lub różnią się w danym zestawie danych od ich średniej arytmetycznej lub średniej arytmetycznej, podczas gdy odchylenie standardowe z drugiej strony jest miarą dyspersji ( ponownie absolutna miara) obserwacji lub wartości, które są względne względem średniej lub średniej. Odchylenie można obliczyć jako średnie lub średnie kwadratowe odchylenie każdej obserwacji lub wartość od średniej w danym zestawie danych, podczas gdy odchylenie standardowe jest niczym innym, jak tylko obliczeniem pierwiastka kwadratowego z wariancji. Odchylenie standardowe, jak podano wcześniej, jest mierzone w podobnej jednostce jako średnia lub średnia, a przeciwnie - wariancja jest mierzona w kwadratowej jednostce średniej lub średniej. Zarówno wariancja vs. odchylenie standardowe ma swój własny cel. Odchylenie jest bardziej terminem o charakterze matematycznym, podczas gdy odchylenie standardowe jest najczęściej używane do opisania zmienności danych w zbiorze.
Jednak istnieje między nimi jakaś identyczność: odchylenie vs odchylenie standardowe są zawsze dodatnie. A jeśli wszystkie podane obserwacje w danym zestawie danych są podobne lub powiedzmy, że są identyczne, wówczas zarówno wariancja, jak i odchylenie standardowe będą równe zero.
Te 2 są najbardziej podstawowymi terminami statystycznymi, które odgrywają ważną rolę w różnych sektorach. Odchylenie standardowe jest najczęściej preferowane w stosunku do średniej lub średniej, jak wspomniano wcześniej, jest wyrażone w jednostkach podobnych jak w pomiarach, z drugiej strony wariancja, która jest najczęściej wyrażana w jednostkach, które są większe lub mówią większe niż podany zestaw danych.
Wreszcie, te dwie koncepcje są używane do pomiaru zmienności rynku, co pomaga w tworzeniu opłacalnej strategii handlowej.
Polecane artykuły
Jest to wskazówka na temat największej różnicy między odchyleniem a odchyleniem standardowym. W tym miejscu omawiamy również różnice między odchyleniem a odchyleniem standardowym za pomocą infografiki i tabeli porównawczej. Możesz także zapoznać się z poniższymi artykułami, aby dowiedzieć się więcej.
- Porównanie rachunkowości z zarządzaniem finansami
- Rachunkowość memoriałowa a rachunkowość kasowa - najważniejsze różnice
- Rachunkowość publiczna a prywatna - Który jest lepszy
- Rachunek bieżący a rachunek kapitałowy