Różnica między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną
Średnia arytmetyczna i średnia geometryczna to narzędzia powszechnie stosowane do obliczania zwrotu z inwestycji dla portfeli inwestycyjnych w świecie finansów. Ludzie używają średniej arytmetycznej do zgłaszania wyższych zwrotów, które nie są prawidłową miarą obliczania zwrotu z inwestycji. Ponieważ zwrot z inwestycji dla portfela na przestrzeni lat zależy od zwrotów z poprzednich lat, średnia geometryczna jest prawidłowym sposobem obliczenia zwrotu z inwestycji dla określonego okresu. Średnia arytmetyczna jest bardziej odpowiednia w sytuacji, w której zmienne stosowane do obliczania średniej nie są od siebie zależne.
Przykład: Zastosowanie przydatności średniej geometrycznej vs. średniej arytmetycznej
1. Weźmy przykład zwrotu z inwestycji na kwotę 100 USD w ciągu 2 lat. Załóżmy, że zwroty w ciągu dwóch lat wyniosły -50% i + 50% w 1. i 2. obliczeniu średniej zwrotu przy użyciu średniej arytmetycznej wyniesie 0% (średnia arytmetyczna = (-50% + 50%) / 2 = 0%)
Co daje błędne wrażenie, że inwestor zarabia nawet na swojej inwestycji i nie ma straty ani zysku. Jednak dokładniejsza analiza daje zupełnie inny obraz scenariusza.
Z powyższej tabeli możemy zobaczyć, że inwestycja w wysokości 100 USD po -50% i + 50% zwrotu w roku 1 i 2 wyniesie blisko 75 USD, dlatego inwestor nie realizuje nawet inwestycji, jak sugeruje arytmetyka średnia średnia, ale po 2 latach poniósł stratę w wysokości 25 USD. Jest to dobrze odzwierciedlone przy użyciu średniej geometrycznej do obliczenia zwrotu z inwestycji w ciągu 2 lat, jak poniżej:
Średnia geometryczna zwrotów
Co oznacza, że roczny zwrot z portfela był ujemny 13, 40%. Pozycja inwestycyjna po dwóch latach przedstawia się następująco:
Dlatego średnia geometryczna pokazuje prawdziwy obraz inwestycji, że występuje strata inwestycji z rocznym ujemnym zwrotem w wysokości -13, 40%. Ponieważ zwrot w każdym roku wpływa na bezwzględny zwrot w następnym roku, średnia geometryczna jest lepszym sposobem obliczenia rocznego zwrotu z inwestycji.
2. Gdy trzeba obliczyć średnią zmiennych, które nie są od siebie zależne, arytmetyka oznacza odpowiednie narzędzie do obliczenia średniej. Średnia ocen studenta z 5 przedmiotów może być obliczona na podstawie średniej arytmetycznej, ponieważ wyniki studenta z różnych przedmiotów są od siebie niezależne.
Bezpośrednie porównanie średniej geometrycznej z średnią arytmetyczną (infografiki)
Poniżej znajduje się 8 najważniejszych różnic między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną
Kluczowe różnice między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną
Omówmy niektóre z głównych różnic między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną:
- Zarówno średnia geometryczna vs. średnia arytmetyczna to narzędzia do obliczania zwrotu z inwestycji w finanse, a także wykorzystywane w innych aplikacjach, takich jak ekonomia, statystyki.
- Średnia arytmetyczna jest obliczana przez podzielenie sumy liczb przez liczbę. Jednak środki geometryczne uwzględniają efekt mieszania podczas obliczania.
- Średnia geometryczna to właściwy sposób obliczenia zwrotu z inwestycji dla określonego okresu, ponieważ zwrot z inwestycji dla portfela na przestrzeni lat jest od siebie zależny. Jednak średnia arytmetyczna jest bardziej odpowiednia w sytuacji, w której zmienne używane do obliczeń nie są od siebie zależne.
- Średnia arytmetyczna jest bardziej użyteczna i dokładna, gdy jest używana do obliczania średniej zbioru danych, w którym liczby nie są wypaczane i nie są od siebie zależne. Jednak w scenariuszu, w którym występuje duża zmienność w zbiorze danych, średnia geometryczna jest bardziej skuteczna i dokładniejsza.
- Średnia arytmetyczna jest stosunkowo łatwiejsza do obliczenia i użycia w porównaniu do średniej geometrycznej, która jest względnie złożona do obliczenia.
- Średnia geometryczna jest bardzo szeroko stosowana w świecie finansów, szczególnie w obliczaniu zysków z portfela. Jednak średnia arytmetyczna nie jest odpowiednim narzędziem do obliczania zwrotu.
- Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest zawsze wyższa niż średnia geometryczna tych samych liczb.
Tabela porównawcza średniej geometrycznej vs. arytmetycznej
Spójrzmy na 8 najlepszych porównań między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną
Podstawa porównania Średnia arytmetyczna a średnia geometryczna |
Średnia arytmetyczna |
Średnia geometryczna |
Definicja | Średnia arytmetyczna szeregu liczb jest sumą wszystkich liczb w szeregu podzieloną przez łączną liczbę liczb w szeregu. | Środki geometryczne uwzględniają efekt mieszania w okresie obliczeniowym. Oblicza się to, mnożąc liczby w szeregu i biorąc n-ty pierwiastek z mnożenia. Gdzie n to liczby liczone w szeregu. |
Formuła |
|
|
Przydatność użytkowania | W sytuacji, gdy zmienne nie są od siebie zależne, a zbiory danych nie różnią się bardzo, należy stosować środki arytmetyczne. Takich jak obliczanie średniego wyniku studenta ze wszystkich przedmiotów. | Do obliczenia średniej, w której zmienne są od siebie zależne, należy zastosować średnią geometryczną. Takich jak obliczanie rocznego zwrotu z inwestycji w określonym czasie. |
Wpływ mieszania | Średnia arytmetyczna nie uwzględnia wpływu łączenia, dlatego też nie najlepiej nadaje się do obliczania zwrotów z portfela. | Średnia geometryczna uwzględnia efekt łączenia, dlatego lepiej nadaje się do obliczania zwrotów. |
Precyzja | Zastosowanie średniej arytmetycznej zapewnia dokładniejsze wyniki, gdy zbiory danych nie są przekrzywione i nie są od siebie zależne. | W przypadku dużej zmienności w zbiorze danych średnia geometryczna jest bardziej skuteczna i dokładniejsza. |
Podanie | Średnia arytmetyczna jest szeroko stosowana w codziennych prostych obliczeniach z bardziej jednolitym zestawem danych. Jest bardzo często wykorzystywany w ekonomii i statystyce. | Średnia geometryczna jest szeroko stosowana w świecie finansów, szczególnie przy obliczaniu zwrotu z portfela. |
Łatwość użycia | Średnia arytmetyczna jest stosunkowo łatwa w użyciu w porównaniu ze średnią geometryczną. | Średnia geometryczna jest stosunkowo złożona w porównaniu ze średnią arytmetyczną. |
Oznacza ten sam zestaw liczb | Średnia arytmetyczna dla dwóch liczb dodatnich jest zawsze wyższa niż średnia geometryczna. | Średnia geometryczna dla dwóch liczb dodatnich jest zawsze niższa niż średnia arytmetyczna. |
Wniosek - średnia geometryczna a średnia arytmetyczna
Średnia geometryczna vs średnia arytmetyczna znajdują zastosowanie w ekonomii, finansach, statystyce itp. Zgodnie z ich przydatnością. Średnia geometryczna jest bardziej odpowiednia do obliczania średniej i zapewnia dokładne wyniki, gdy zmienne są zależne i szeroko wypaczone. Jednak do obliczenia średniej stosuje się średnią arytmetyczną, gdy zmienne nie są od siebie zależne. Dlatego te dwa powinny być używane w odpowiednim kontekście, aby uzyskać najlepsze wyniki.
Polecane artykuły
Jest to wskazówka na temat największej różnicy między średnią geometryczną a średnią arytmetyczną. Tutaj omawiamy także kluczowe różnice w średniej geometrycznej vs średniej arytmetycznej z infografiką i tabelą porównawczą. Możesz także zapoznać się z poniższymi artykułami, aby dowiedzieć się więcej.
- Finanse kontra ekonomia - Który jest lepszy
- Zarządzanie majątkiem a zarządzanie majątkiem
- Porównanie współczynnika repo i współczynnika repo
- Najważniejsze różnice między inwestycjami a oszczędnościami